策略解析：TurtleSignalStrategy (海龟交易法则)
源码文件：vnpy_ctastrategy.strategies.turtle_signal_strategy 1. 策略概述 TurtleSignalStrategy 是大名鼎鼎的 海龟交易法则 (Turtle Trading Rules) 的完整复现。 它不仅仅是一个简单的突破策略，而是一套完整的资金管理系统，包含了： 入场：唐奇安通道 (Donchian Channel) 突破。 仓位管理：基于 ATR (N值) 的加仓 (Pyramiding)。 止损：基于 ATR 的移动止损。 离场：反向通道突破。 基类：CtaTemplate 核心指标：Donchian Channel, ATR 复杂度：高（涉及分批加仓逻辑） 2. 核心参数 参数名 默认值 含义 entry_window 20 入场通道周期 (20日高点) exit_window 10 离场通道周期 (10日低点) atr_window 20 ATR 计算周期 3. 策略逻辑详解 3.1 信号计算 策略使用 am.donchian 计算唐奇安通道，使用 am.atr 计算波动率 N 值。 1 2 3 self.entry_up, self.entry_down = self.am.donchian(self.entry_window) # 20日 self.exit_up, self.exit_down = self.am.donchian(self.exit_window) # 10日 self.atr_value = self.am.atr(self.atr_window) 3.2 初始入场 当空仓时，在 20 日高点挂买入停止单，在 20 日低点挂卖出停止单。 ...