源码文件：vnpy_ctastrategy.strategies.test_strategy

1. 策略概述

TestStrategy 并不是一个用于实盘获利的交易策略，而是一个调试工具。 它的主要作用是帮助开发者验证：

  1. 交易接口（Gateway）是否连接正常。
  2. 策略引擎（CtaEngine）是否能正确收发订单。
  3. 测试下单函数的执行耗时。
  • 基类：CtaTemplate
  • 触发机制：基于 Tick 计数，每隔 N 个 Tick 执行一个测试动作。

2. 测试流程

策略内部维护了一个函数列表 self.test_funcs，按顺序存放了要测试的动作：

  1. 市价单测试 (test_market_order)：
    • 以涨停价 (limit_up) 发出买单，模拟市价成交（在期货中通常用对手价或超价模拟市价）。
  2. 限价单测试 (test_limit_order)：
    • 以跌停价 (limit_down) 发出买单，模拟挂单（通常不会立即成交）。
  3. 全撤测试 (test_cancel_all)：
    • 调用 cancel_all() 撤销之前挂出的所有未成交订单。
  4. 停止单测试 (test_stop_order)：
    • 发出本地停止单（Stop Order），验证策略引擎的触发机制。

3. 核心代码逻辑

在 on_tick 中，每收到 test_trigger (默认10) 个 Tick，就弹出一个测试函数执行，并计算耗时。

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self.tick_count += 1
if self.tick_count >= self.test_trigger:
    self.tick_count = 0

    if self.test_funcs:
        test_func = self.test_funcs.pop(0) # 取出下一个测试任务

        start = time()
        test_func() # 执行
        time_cost = (time() - start) * 1000 # 计算耗时(ms)
        self.write_log(f"耗时{time_cost}毫秒")

4. 使用场景

当你刚配置好一个新的交易接口（比如连接到一个新的仿真环境），或者修改了底层引擎代码后，可以先运行这个策略：

  • 如果日志里能看到“耗时xx毫秒”且没有报错，说明发单链路是通的。
  • 如果能在交易软件里看到对应的委托单，说明柜台交互是正常的。