在进行价差交易（套利）开发前，必须理解 vnpy_spreadtrading.template 提供的基础框架。与 CTA 策略不同，价差交易涉及多条腿（Legs）的同步操作，因此引入了“算法执行”的概念。

1. SpreadStrategyTemplate：策略的大脑

所有价差策略都继承自 SpreadStrategyTemplate。

1.1 核心回调函数

回调函数触发时机典型用途
on_init策略初始化初始化变量，加载历史数据
on_start策略启动标记状态
on_spread_data价差行情更新核心逻辑区：判断价差是否满足开平仓条件
on_spread_pos价差持仓更新监听持仓变化，决定下一步动作
on_spread_algo算法状态更新监听算法执行进度（如算法完成、停止）

1.2 算法启动接口

价差交易不直接发单（不调用 buy/sell），而是启动一个算法 (Algo) 来负责执行。 这是因为买入一个价差通常意味着“买入腿A + 卖出腿B”，必须保证原子性或滑点控制。

  • 买入价差 (Long Spread):

    1

    self.start_long_algo(price, volume, payup, interval, lock)
    • price: 价差限价
    • volume: 数量
    • payup: 超价跳数（用于保证成交）
    • interval: 撤单重发间隔
    • lock: 是否锁仓（针对上期所）

  • 卖出价差 (Short Spread):

    1

    self.start_short_algo(price, volume, payup, interval, lock)

1.3 停止算法

  • stop_algo(algoid): 停止特定算法
  • stop_all_algos(): 停止所有正在运行的算法

2. SpreadAlgoTemplate：执行的手脚

策略只负责“决定要做什么”，而 SpreadAlgoTemplate 负责“具体怎么做”。

2.1 默认算法逻辑

VN.PY 默认提供的算法逻辑通常是 Sniper（狙击） 或 Maker/Taker 模式的变种。 通常流程：

  1. 检查主动腿（Active Leg）是否有盘口满足价格条件。
  2. 发出主动腿委托。
  3. 主动腿成交后，立即发出被动腿（Passive Leg）的对冲委托（Hedge）。
  4. 循环直到目标数量全部成交。

2.2 关键参数

  • payup (超价): 为了保证被动腿能迅速成交，通常会以对手价 + N跳的价格发单。
  • interval (间隔): 如果委托未成交，隔多久撤单重发。

3. 数据获取

  • get_spread_tick(): 获取价差的合成 Tick（买一价、卖一价等）。
  • get_spread_pos(): 获取当前价差的净持仓。
  • get_leg_tick(vt_symbol): 获取单腿的原始 Tick。