在编写 CTA 策略前，必须理解 vnpy_ctastrategy.template 提供的基础框架。本文将拆解核心接口。

1. CtaTemplate：策略的灵魂

所有 CTA 策略都继承自 CtaTemplate。

1.1 生命周期回调

策略在不同阶段会自动触发以下函数，你需要重写它们来实现逻辑：

回调函数触发时机典型用途
on_init策略初始化时加载历史数据 (self.load_bar(10))，初始化指标
on_start策略启动时标记状态，打印日志
on_tick收到 Tick 数据高频逻辑，或合成 K 线 (bg.update_tick(tick))
on_barK 线合成完毕核心逻辑区：计算指标、判断信号、发单
on_order委托状态变化追踪订单状态（未成交/部分成交/全成/撤单）
on_trade成交推送更新持仓均价，记录交易日志

1.2 交易指令（原始接口）

在 CtaTemplate 中，发单函数是“方向”与“开平”的组合：

  • 买入开仓 (Long): self.buy(price, volume)
  • 卖出平仓 (Sell): self.sell(price, volume)
  • 卖出开仓 (Short): self.short(price, volume)
  • 买入平仓 (Cover): self.cover(price, volume)

注意：只有当 self.trading = True 时（即策略启动后），这些函数才会真正发出委托，否则只会返回空列表。

2. TargetPosTemplate：目标仓位管理

对于复杂的组合策略，手动管理开平仓极其繁琐（需要判断当前持仓是多还是空，是平仓还是反手）。 TargetPosTemplate 解决了这个问题。

2.1 核心思想

你只需要告诉策略：“我现在想要持有多少手”。

  • 想做多 5 手：target_pos = 5
  • 想空仓：target_pos = 0
  • 想做空 3 手：target_pos = -3

2.2 核心函数：set_target_pos

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def set_target_pos(self, target_pos: int):
    # 模板会自动计算差额，并执行下单
    # 例如：当前持仓 2，目标 5 -> 自动买入 3
    # 例如：当前持仓 2，目标 -2 -> 自动卖平 2 + 卖开 2

2.3 底层逻辑解析

该模板在 on_tick 或 on_bar 结束时，会调用 trade() 函数：

  1. 撤销所有未成交的活动委托（防止挂单冲突）。
  2. 计算 target_pos 与 self.pos 的差值。
  3. 根据差值自动发出对应的 buy/sell/short/cover 指令。

这极大地简化了多信号组合策略的开发难度。