策略解析：MultiTimeframeStrategy (多周期共振)

源码文件：vnpy_ctastrategy.strategies.multi_timeframe_strategy

1. 策略概述

MultiTimeframeStrategy 展示了如何在 CTA 策略中同时处理两个不同频率的时间序列。 通常策略只关注单一 K 线周期（如 15 分钟），但本策略同时订阅并合成：

1. 15 分钟 K 线：用于判断大趋势（Trend）。
2. 5 分钟 K 线：用于寻找具体的入场点（Timing）。

这种“大周期定方向，小周期找买点”的方法是手工交易中非常经典的多周期共振思路。

• 基类：CtaTemplate
• 核心机制：双 BarGenerator (5m + 15m)
• 核心指标：MA (趋势), RSI (择时)

2. 核心参数

3. 策略逻辑详解

3.1 双周期 K 线合成

策略在 on_init 中初始化了两个 K 线生成器：

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self.bg5 = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar)
self.bg15 = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar)

在 on_bar (1分钟) 回调中，同时推送数据给两者：

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def on_bar(self, bar: BarData) -> None:
    self.bg5.update_bar(bar)
    self.bg15.update_bar(bar)

这样，on_5min_bar 和 on_15min_bar 就会各自独立触发。

3.2 大周期：15 分钟定趋势

在 on_15min_bar 中，计算双均线交叉，确定 ma_trend 状态。

• 多头趋势 (ma_trend = 1)：快线 > 慢线
• 空头趋势 (ma_trend = -1)：快线 < 慢线

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if self.fast_ma > self.slow_ma:
    self.ma_trend = 1
else:
    self.ma_trend = -1

3.3 小周期：5 分钟 RSI 择时交易

在 on_5min_bar 中，结合大周期趋势和当前 RSI 值进行交易。

• 做多条件：

  1. 15分钟是大趋势多头 (ma_trend > 0)
  2. 5分钟 RSI 突破高位 (rsi_value >= 70) —— 注：这里是顺势突破逻辑，而非超买回调

  1 2	if self.ma_trend > 0 and self.rsi_value >= self.rsi_long: self.buy(bar.close_price + 5, self.fixed_size)

• 做空条件：

  1. 15分钟是大趋势空头 (ma_trend < 0)
  2. 5分钟 RSI 跌破低位 (rsi_value <= 30)

  1 2	elif self.ma_trend < 0 and self.rsi_value <= self.rsi_short: self.short(bar.close_price - 5, self.fixed_size)

3.4 出场逻辑

出场条件相对宽松，只要趋势反转或 RSI 回归中轴即可平仓。

• 平多：15分钟转空 OR 5分钟 RSI < 50
• 平空：15分钟转多 OR 5分钟 RSI > 50

4. 总结

MultiTimeframeStrategy 的核心价值在于代码结构： 它演示了如何在一个策略类里优雅地管理多个时间周期的状态。

• bg5 负责战术（Tactical）
• bg15 负责战略（Strategic） 这种模式可以扩展到更复杂的场景，例如“日线 MACD 背离 + 5分钟 KDJ 金叉”。