策略解析：KingKeltnerStrategy (肯特纳通道突破)

源码文件：vnpy_ctastrategy.strategies.king_keltner_strategy

1. 策略概述

KingKeltnerStrategy 是一个基于 肯特纳通道 (Keltner Channel) 的趋势突破策略。 肯特纳通道与布林带类似，都是“均线 + 带宽”的结构，但肯特纳通道使用 ATR (平均真实波幅) 来计算带宽，而不是标准差。这使得它对波动率的反应更加平滑。

• 基类：CtaTemplate
• 周期：5分钟 K 线
• 核心指标：Keltner Channel (MA ± N * ATR)
• 订单管理：OCO (One Cancels Other) —— 双向挂单

2. 核心参数

3. 策略逻辑详解

3.1 指标计算

策略在 5 分钟 K 线 (on_5min_bar) 上计算通道。

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self.kk_up, self.kk_down = am.keltner(self.kk_length, self.kk_dev)

• 上轨 = MA + 1.6 * ATR
• 下轨 = MA - 1.6 * ATR

3.2 入场逻辑：OCO 双向挂单

这是该策略最独特的实现细节。 当空仓时，策略同时在上方挂买入停止单，在下方挂卖出停止单。

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if self.pos == 0:
    self.send_oco_order(self.kk_up, self.kk_down, self.fixed_size)

send_oco_order 内部会发出两笔 stop=True 的委托，并记录它们的 ID。

3.3 订单管理 (OCO 机制)

一旦其中一笔成交（例如向上突破买入成交），策略必须立即撤销另一笔未成交的委托（撤销下方的卖出单），防止双向持仓或意外反手。

这在 on_trade 回调中处理：

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def on_trade(self, trade: TradeData) -> None:
    if self.pos != 0:
        # 如果持多仓，撤销所有空头挂单
        if self.pos > 0:
            for short_orderid in self.short_vt_orderids:
                self.cancel_order(short_orderid)
        # 如果持空仓，撤销所有多头挂单
        elif self.pos < 0:
            for buy_orderid in self.long_vt_orderids:
                self.cancel_order(buy_orderid)

3.4 出场与风控

持仓后，策略不再关注通道，而是转为 百分比移动止损。

• 记录持仓后的极值 (intra_trade_high / intra_trade_low)。
• 回撤 0.8% 止损。

4. 总结

KingKeltnerStrategy 展示了高级的订单管理技巧：

1. OCO (One Cancels Other)：在震荡区间内，同时埋伏上下突破，哪边突破做哪边。
2. 通道选择：相比布林带，肯特纳通道在计算带宽时使用了 ATR，这在某些品种上能提供更稳定的支撑压力位。