策略解析：DoubleMaStrategy (双均线交叉)

源码文件：vnpy_ctastrategy.strategies.double_ma_strategy

1. 策略概述

DoubleMaStrategy 是量化交易中最经典的入门策略——双均线策略。 逻辑极其简单：快线向上穿过慢线（金叉）做多，快线向下穿过慢线（死叉）做空。虽然简单，但它是理解趋势跟踪逻辑的最佳起点。

• 基类：CtaTemplate
• 核心指标：SMA (Simple Moving Average)
• 交易方式：信号触发后立即市价（或限价）成交

2. 核心参数

3. 策略逻辑详解

3.1 指标计算

策略计算了两条均线的当前值 (ma0) 和上一根 K 线的值 (ma1)，用于判断交叉。

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fast_ma = am.sma(self.fast_window, array=True)
self.fast_ma0 = fast_ma[-1]  # 当前 K 线快线
self.fast_ma1 = fast_ma[-2]  # 上一根 K 线快线

slow_ma = am.sma(self.slow_window, array=True)
self.slow_ma0 = slow_ma[-1]
self.slow_ma1 = slow_ma[-2]

3.2 交叉判断

• 金叉 (Cross Over)：

  • 上一刻：快线 < 慢线
  • 当前：快线 > 慢线

  1	cross_over = self.fast_ma0 > self.slow_ma0 and self.fast_ma1 < self.slow_ma1

• 死叉 (Cross Below)：

  • 上一刻：快线 > 慢线
  • 当前：快线 < 慢线

  1	cross_below = self.fast_ma0 < self.slow_ma0 and self.fast_ma1 > self.slow_ma1

3.3 交易执行

策略始终保持在市场中（Always in the market），即非多即空。

• 金叉触发：

  • 若空仓 (pos == 0)：买入开仓。
  • 若持有空单 (pos < 0)：先平空单 (cover)，再反手买入 (buy)。

• 死叉触发：

  • 若空仓 (pos == 0)：卖出开仓。
  • 若持有多单 (pos > 0)：先平多单 (sell)，再反手卖出 (short)。

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if cross_over:
    if self.pos == 0:
        self.buy(bar.close_price, 1)
    elif self.pos < 0:
        self.cover(bar.close_price, 1)
        self.buy(bar.close_price, 1)

4. 总结与思考

DoubleMaStrategy 虽然逻辑简单，但存在明显的优缺点：

• 优点：在单边大趋势行情中表现优异，能吃满整个波段。
• 缺点：在震荡市中会频繁触发金叉死叉（“左右挨打”），导致资金快速磨损。

改进方向： 通常不会直接使用裸的双均线策略，而是会加入过滤器（如 ATR 波动率、RSI 强弱、MACD 辅助）来减少震荡市的开仓次数。