策略解析：BollChannelStrategy (布林带通道突破)

源码文件：vnpy_ctastrategy.strategies.boll_channel_strategy

1. 策略概述

BollChannelStrategy 是一个基于 布林带 (Bollinger Bands) 的通道突破策略。 它不仅仅依赖价格突破布林带上下轨，还引入了 CCI (Commodity Channel Index) 作为趋势过滤器，并使用 ATR (Average True Range) 来计算动态的移动止损位。

• 基类：CtaTemplate
• 周期：15分钟 K 线 (通过 BarGenerator 合成)
• 核心指标：Bollinger Bands, CCI, ATR
• 风控机制：ATR 倍数移动止损

2. 核心参数与变量

3. 策略逻辑详解

3.1 K 线合成

策略在 on_init 中初始化了一个 15 分钟的 K 线生成器：

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self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar)

这意味着 on_tick 更新 1 分钟 bar，1 分钟 bar 累积满 15 个后触发 on_15min_bar，核心逻辑都在 on_15min_bar 中执行。

3.2 指标计算

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self.boll_up, self.boll_down = am.boll(self.boll_window, self.boll_dev)
self.cci_value = am.cci(self.cci_window)
self.atr_value = am.atr(self.atr_window)

3.3 入场逻辑：突破 + 过滤

策略使用 停止单 (Stop Order) 进行突破交易。

• 做多：当 CCI > 0 (处于多头趋势) 时，在布林带上轨 (boll_up) 挂出买入停止单。
• 做空：当 CCI < 0 (处于空头趋势) 时，在布林带下轨 (boll_down) 挂出卖出停止单。

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if self.cci_value > 0:
    self.buy(self.boll_up, self.fixed_size, True) # True 表示这是一个 Stop Order
elif self.cci_value < 0:
    self.short(self.boll_down, self.fixed_size, True)

关键点：这里使用了 stop=True 参数。这意味着委托不会立即成交，而是挂在交易所（或策略引擎本地），只有当价格触及上轨/下轨时才会触发成交。这正是“突破”的定义。

3.4 出场与风控：ATR 吊灯止损 (Chandelier Stop)

策略使用 ATR 的倍数作为移动止损距离。

• 多单止损：最高价 - ATR * 5.2
• 空单止损：最低价 + ATR * 5.2

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self.long_stop = self.intra_trade_high - self.atr_value * self.sl_multiplier
self.sell(self.long_stop, abs(self.pos), True)

4. 总结

BollChannelStrategy 是一个非常稳健的趋势策略设计范例：

1. 大周期：使用 15 分钟而非 1 分钟，过滤了高频噪音。
2. 宽通道：3.4 倍标准差的布林带，意味着只有极端的行情爆发才会被捕捉。
3. 宽止损：5.2 倍 ATR 的止损幅度，给予行情充分的震荡空间，避免被轻易洗出。
4. 顺势过滤：CCI 确保了只在趋势方向上进行突破尝试。
5. 停止单: 触发后按市场价成交，确保突破时能迅速进场。可能导致较大滑点。