源码文件：vnpy_ctastrategy.strategies.atr_rsi_strategy

1. 策略概述

AtrRsiStrategy 是一个结合了 波动率 (ATR) 和 动量 (RSI) 的趋势突破策略。 它的核心思想是：只有在市场波动率足够大（ATR 处于高位）时，才去交易 RSI 的突破信号。这是一种典型的“过滤器”思想，旨在减少 RSI 在低波动震荡市中的假突破磨损。

  • 基类：CtaTemplate
  • 核心指标：ATR (Average True Range), RSI (Relative Strength Index)
  • 风控机制：百分比移动止损 (Trailing Stop)

2. 核心参数与变量

参数名默认值含义
atr_length22计算 ATR 的窗口周期
atr_ma_length10计算 ATR 均线的窗口周期
rsi_length5计算 RSI 的窗口周期（非常灵敏）
rsi_entry16RSI 入场阈值偏移量 (50 ± 16)
trailing_percent0.8移动止损百分比 (0.8%)

3. 策略逻辑详解

3.1 过滤器：ATR 波动率判断

策略首先计算 ATR 值及其移动平均线 (MA)。

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atr_array = am.atr(self.atr_length, array=True)
self.atr_value = atr_array[-1]
self.atr_ma = atr_array[-self.atr_ma_length:].mean()

入场前提：self.atr_value > self.atr_ma

解释：当前波动率 > 过去一段时间的平均波动率。说明市场开始活跃，可能即将走出趋势。

3.2 信号触发：RSI 突破

在满足 ATR 过滤器的前提下，检查 RSI：

  • 做多条件：rsi_value > (50 + rsi_entry) (即 > 66)
  • 做空条件：rsi_value < (50 - rsi_entry) (即 < 34)
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if self.atr_value > self.atr_ma:
    if self.rsi_value > self.rsi_buy:
        self.buy(bar.close_price + 5, self.fixed_size)
    elif self.rsi_value < self.rsi_sell:
        self.short(bar.close_price - 5, self.fixed_size)

注意：这里使用了超价下单 (+5 / -5) 来保证成交，类似于市价单的效果。

3.3 出场与风控：移动止损 (Trailing Stop)

策略没有固定的止盈点，而是完全依赖移动止损来保护利润并让利润奔跑。

  • 多单持有中： 记录持仓期间的最高价 intra_trade_high。 止损线 = intra_trade_high * (1 - 0.8%)

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    self.intra_trade_high = max(self.intra_trade_high, bar.high_price)
long_stop = self.intra_trade_high * (1 - self.trailing_percent / 100)
self.sell(long_stop, abs(self.pos), stop=True)

  • 空单持有中： 记录持仓期间的最低价 intra_trade_low。 止损线 = intra_trade_low * (1 + 0.8%)

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    self.intra_trade_low = min(self.intra_trade_low, bar.low_price)
short_stop = self.intra_trade_low * (1 + self.trailing_percent / 100)
self.cover(short_stop, abs(self.pos), stop=True)

4. 总结

AtrRsiStrategy 展示了两个重要的量化交易概念：

  1. 多因子共振：单纯用 RSI 容易在震荡市亏损，加上 ATR 波动率过滤后，只在市场活跃时交易，提高了胜率。
  2. 移动止损：不预测目标价位，而是跟随趋势，直到趋势反转触及止损线离场。这是趋势策略最标准的出场方式。